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4/13の記録

売買のまとめ、結果
04 /13 2024
4/8 ~ 4/13の記録です。


売買損益:-321円
FX :-85390円、キャッシュバック+10000円:小計-75390円
株式:+75069円
2024年度(+21343円)


ベンチマーク
米ドル円時間足:-3520円
ポンド円時間足:+29300円
ポンド円日足 :-15100円
差し引き    :+17720円
(2024年度+60080円)


FXの損失は、またまた豪ドル関連で出したものですね。
自分の管理ができていないところでの損失が多すぎます。
ドル円、ポンド円、ポンドドル以外での売買をいかにしないようにするかが利益を伸ばす一番の方法かなと感じています。
来週は上記の3通貨ペア以外で取引しないように。


金曜日はドル円はあまり動きませんでしたが、
クロス円はかなり動きましたね。
イスラエルとイランが戦争をする可能性が、リスク回避を誘発しました。
週末リスクでよりリスク回避志向が顕著に現れました。
月曜日のアジアではまだ継続する可能性が高そうですが、
おそらくですが、月曜日欧州以降は巻き戻しが起こるのではないかと思います。
というのが、ロシアとウクライナの時もそうだったのですが、戦争がおきるのではないかとか原発が攻撃されるのではないかといったリスクを考えられた時点が一番売られる時期で、実際に戦争が始まってからは少しは下落してもすぐにレートが戻りじわじわ買われだすといったことが多かったからです。


イスラエルとイランが戦争を起こすことになればいったんまだ下押しをする可能性がありそうですが、
それが他国を巻き込むとか、もっと大きなリスクをはらむきっかけにならなければ売りが続かないのではないでしょうか。


ただし、欧州にはそれなりの通貨リスクがあって、とくにCPIが全体的に下がっていたり、スイスフランは利下げを開始したことは欧州通貨全体に対してネガティブなリスクとはなっていますので、安易に買いに向かうというべきでもないかもしれません。
そして、日本側の円買いリスク、特に為替介入リスクも、まだ落ち着いていませんので、突発的な円買いには注意です。
ただし、過去の円買い介入に関しては、円がどの通貨に対しても売られている状況(円独歩安)で行われていましたので、現在、ユーロやポンド、豪ドル、その他リスク通貨に対して相対的に円が買われている状況では円買い介入の可能性は低いように思えます。



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4/7の記録

売買のまとめ、結果
04 /07 2024
4/1 ~ 4/6の記録です。


売買損益:+26233円
含み損 : 0円
差し引き:+26233円 (年初来+21664円)


ベンチマーク
米ドル円時間足:-4800円
ポンド円時間足:+53490円
ポンド円日足 :-85440円
差し引き    :-36850円(年初来+42460円)


ドル円の時間足の結果が振るわないです。
理由はレートが動かないからで、基本的には離れに付く(動きをフォローする)シグナルなので、上がったら買いますし、下がったら売るので、現在のような値幅が狭い状況ではどんどん損失が重なっています。動いて欲しいですね。

――

今週はドル円が151円に定着するか、為替介入またはその期待で下落するか、注目していましたが、ほとんど微動だにせず、151円で推移しました。151円を割ったのも金曜日のアジア・オセアニアタイムだけで、基本的に151円台での推移でしたね。
151円を割っても、151.50円~の売りポジションが利確してくるでしょうから、少し下げたくらいでは押し目買いが入ってくるので、下げるのは難しそうです。

とくに売りポジションでは毎日2~3pips程度のスワップ損がありますので、早く手放したい
→売りポジションは長期でもてない
→相場は買いに傾く
となっていますので、売りはなかなかとりづらい環境となっています。


一方で、151円台で、神田財務次官の口調が少しきつめになってきたかなと思います。
151円台では為替介入をしなかったため。、このレートで推移しているときは為替介入をしないでしょうが、152円、153円、・・・と上がってくれば為替介入をしてくると思います。

私の個人的な感覚では、市場に牽制をしはじめてから2円程度上げて円買い介入をするイメージなので、153円台からは要注意かと考えています。もちろん152円台でもしてくる可能性もあるし、なんちゃって介入が入る可能性もあるため、逆指値ははずすべきではありませんが、まだ介入は意識しすぎなくても良いのかと思います。
また、日本市場が開いている間に関しては株価の下落圧力になりますので、介入はしづらいと思います。
なので、海外市場で153円付近になる場合はしばらく売りで攻めたいかなと考えています。




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3/30の記録

売買のまとめ、結果
03 /30 2024
こんばんは。
3/24 ~ 3/30の記録です。


売買損益:+17673円
含み損 : 0円
差し引き:+17673円 (年初来-4569円)


ベンチマーク
米ドル円時間足:-10600円
ポンド円時間足:-4710円
ポンド円日足 :-13140円
差し引き    :-28450円(年初来+79310円)


今週はイースター前休暇があるため、週後半からは値幅が出ないかなと思い取引を控えようと思っていたことと、3月優待の権利取りのために資金を割いたため、FXは控えていました。


値幅が出ないときはやはりベンチマークのシグナル群はマイナスになりやすいですね。


4月1日はアジア・欧米も様子見で動くでしょうが、日本側の要因、為替介入に関するコメント等で動くリスクはあります。
以前はコメントに対しては一過性に動いて、そのあとは戻りを試すような動きが大きかったですが、最近はコメントに対して値動きが数時間続くことがあるため注意かなと思っています。安易な逆張りは危険かなとも感じています。


また、151円台の推移時間が長いため、ポジション量が大きくなっていると思われます。
151円を割れれば、151円台の買いポジションのロスカットがでてきて思いのほか一気に大きく下がるリスクもありそうです。
逆に152円台に乗せれば、売りのロスカットが出てくるでしょうが、高値なので新規の売りも出てきそうで、一気にあがるというよりはじわじわ上がっていくかもしれません。なんちゃって介入も入るかもしれませんしトレードしづらいかもしれませんね。


過去の為替介入ですが、
高値を更新した瞬間に介入を実施してきたことはなかったかと思います。
いったん高値を付けて、20-30pips落ちてきたところで、為替介入していたような感じがあります。
高値をフォローしていってもちゃんと逆指値をしていけば大損は回避できるのかと思いますので、来週以降は必ず逆指値を入れていきましょう。


――

メモ
2024年3月期
優待
○全国保証  クオカード3000円
○TSテック  クオカード500円
○SBIグローバルアセットマネジメント  XRP10000円分
○ワタミ  割引券4000円
○ケーズHD  優待券1000円
○日本製紙  自社製品1000円
○第一興商  割引券5000円
○寿スピリッツ  自社製品3000円
○ヤマダHD  割引券2000円
○エディオン  ギフトカード3000円
○トリドールHD  食事券4000円
○ハピネット  おもちゃ交換1つ
○リコーリース  クオカード2000円



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3/23の記録

売買のまとめ、結果
03 /24 2024
こんにちは。
はてなブログから引っ越ししてきました。


3/17 ~ 3/23の記録です。


売買損益:-15385円
含み損 : 0円
差し引き:-15385円 (年初来-22242円)


ベンチマーク
米ドル円時間足:-10400円
ポンド円時間足:+17350円
ポンド円日足 :+37710円
差し引き    :+44660円(年初来+107760円)


今週もポンド円日足の利益が大きかったです。
昨年はかなり調子が悪い1年でしたが、今年はこの上なく調子が良いですね。
基本的には同じ方向、上なら上に連続していけば利益をとれるし、下なら下に、順張りで利益を重ねていくシステムなので、トレンドが出ている今の状況では強いです。


いままで上昇トレンドでしたが、月曜日からは売り示唆になっていますので売りからせめていかなければならないのですが、正直ドル円でまだ上に進んでいきそうなので、売りでは利益が取りづらいのではないかと思っています。
ただ、みんなこのように考えそうなので、そのまま売りの方が結果として期待値が高いのでしょうが。

――

今週は政策金利ウィークでした。

(政策金利引き上げ)
日本、トルコ

(政策金利変わらず)
アメリカ、イギリス

(政策金利引き下げ)
スイス、チェコ

全世界的にディスインフレーション傾向が進んでいる中、経済のヤバい国は金利引き上げ
物価コントロール、経済コントロールがうまくいっている国は、金利引き下げとなりました。

スイスは他のヨーロッパ諸国の先を行くため、次、あるいはその次の政策金利でECB(ユーロ)やBOE(ポンド)は利下げを行うことになるでしょう。
アメリカについては、今年中に金利を引き下げることは既定路線となっていますが、その回数が少なくなりそうで、米ドルは比較的買われやすくなっているのかと思います。さらに米ドルの供給量も増えなくなってきたので、目先ユーロドルは下げていくことになり、2~3か月以内に、1.06台に向けて下げていくのではないかと思います(ユーロドルはほとんど取引しないですが)

――

今週、日本の政策金利発表がありました。
マイナス金利がなくなり、無担保翌日物コールが0.00~0.10%となりましたが、実質的に借り入れする際のレートは変わりなさそうです。また、イールドカーブコントロール(YCC)は廃止という一方で、国債の価格が安くなる場合には今まで通り国債買い入れをすること(実質今までと変わりなし)、ETFの買い入れはしない
ということにいなりました。


今回の日銀の決定は異次元緩和が中止になったと報道していますが、実質の内容としては、ETFの購入をやめただけにになったと理解しています。このため、発表時は一瞬だけ円高に戻る局面もありましたが、おおむね円売りで反応したようですね。
マイナス金利部分がなくなるということで、当座預金で余剰に預けていた分のマイナス金利がなくなる(供給された円の償却がされなくなる)ため、円売り要因でもあったのかと思います。


日銀のスタンスとしては、円を高くするのは時期尚早という感じでしょうか。
7月の会合時に金利を引き上げてくるのか、国債買い入れを中止するのか、
この辺りが今後の焦点となってくるかと考えています。




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統計値の取り方・評価方法(ポンド円) ①

トレード手法/統計データ
03 /17 2024
ポンド円 売買システムの構築について


○ 順張りすべきか、逆張りすべきか
相場では順張りすべきとよく言われるが、短期トレーダーには逆張りで大儲けした方も多くいて、どちらが売買戦略的に優れているのかは評価が難しい。
短期トレーディングでは大きな損をしづらい点やエントリーポイントが多くある利点がある一方で、スプレッドコストや突発的な値動きでトレーディングが左右されやすく、上手く立ち回らないとすぐに損失が重なる欠点もある。
ここではまず、ポンド円の日足データを基に、順張りすべきか逆張りすべきかを考える。


● 順張りか逆張りかの評価方法
前日買われた場合に次も買われやすい → 順張りが優勢
前日買われた場合に次は売られやすい → 逆張りが優勢
と判断する。

検証方法はポンド円日足データ(2020年1月1日~2024年3月16日までのデータ;NYクローズ基準)
をExcelを用いて評価する。

Bidの終値-始値の数値が、+(陽線)であれば翌日の始値で買い(終値で決済)
Bidの終値-始値の数値が、-(陰線)であれば翌日の始値で売り(終値で決済)


検証結果

【 買い 】
勝率 55.52%
買い平均pips 73.30pips
売り平均pips 68.21pips
総利益    +60.974円(+6097.4pips)
期待値    +10.35pips

【 売り 】
勝率 47.81%
買い平均pips 77.28pips
売り平均pips 72.19pips
総利益    -0.73円(-73pips)
期待値    -0.73pips

ポンド円日足1
青が【買い】の結果
橙が【売り」の結果
縦軸の単位は円(100pips)
※今回スプレッドコストは計算から除外している。


この期間の相場は大きく円安に進行したため、全体としては買いで+の結果が大きくなり、売りでは損失を出す形になっている。
相場が上がるか、下がるかはわからないため、売り買い両方のシグナルを運用していたと仮定した場合、その総利益は6024.4pipsのプラスとなる。
(※本来スプレッドコストが、0.9pipsと、スリッページ平均0.3pips程度あるため、1トレードあたり1.2pipsのコストがかかると考えれば、スプレッド込み総利益は6024pips→4422pipsに修正される。)


今回の結果から、買われた次の日には買いから、売られた次の日には売りからトレードした方が結果的にプラス収益に結び付きやすいと結論付けることができるであろう。つまり、日足レベルでは、動きにフォローしていくべきだと考える。


今回は始値でのポジション構築と、終値での手じまいという形で考えたが、実際には、前日陽線→当日買い、及び、前日陰線→当日売り、は連続して起こるため、ポジションを持ったらシグナルが逆になるまで連続して持ち続ける、といった操作になるため、売買コストはより小さいものになり利益は大きくなると考えられる。


日足レベルでの売買(デイトレード~スイングトレード)ではフォローする向きでトレードしよう。


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ともちん

35歳♂
好き:分子生物学、基礎統計学

薬剤師として働いています。経済のことや投資についても興味あり。
時間足・日足の統計値を評価をしながら、トレード手法の改善に取り組んでいます。

twitter: TomFuk123